Test de Phillips-Perron
![Page d’aide sur l’homonymie](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Logo_disambig.svg/20px-Logo_disambig.svg.png)
Pour les articles homonymes, voir Phillips et Perron.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Logo_proba_4.svg/45px-Logo_proba_4.svg.png)
Cet article est une ébauche concernant les probabilités et la statistique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Type | Test statistique ![]() |
---|---|
Nommé en référence à | Peter C. B. Phillips, Pierre Perron (en) ![]() |
modifier - modifier le code - modifier Wikidata
Le test de Phillips-Perron est un test statistique qui vise à savoir si une série temporelle est stationnaire c'est-à-dire si ses propriétés statistiques (espérance, variance, auto-corrélation) varient ou pas dans le temps.
Conditions du test
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/17px-Fairytale_warning.png)
Procédure du test
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/17px-Fairytale_warning.png)
Autres tests de stationnarité
Il existe deux types de test de stationnarité différents : les tests de stationnarité comme le test KPSS pour lesquels l'hypothèse nulle est que la série est stationnaire et les tests de racine unitaire comme le test de Dickey-Fuller, le test augmenté de Dickey-Fuller ou encore le test de Phillips-Perron pour lesquels l'hypothèse nulle est que la série a été générée par un processus présentant une racine unitaire, et donc, qu'elle n'est pas stationnaire.
Portail des probabilités et de la statistique